There Is No Game: WD convida os jogadores para uma aventura única, onde assumem o papel de um detetive experiente em uma missão para resolver um extraordinário caso de assassinato ligado a um criminoso de um reino alternativo. À medida que os jogadores percorrem mundos interconectados repletos de desafios e enigmas, eles devem navegar por vários obstáculos para descobrir a verdade por trás do crime. Embora inicialmente pareça simples, a investigação rapidamente se aprofunda à medida que o detetive explora ambientes diversos em busca de pistas vitais. Com cada decisão impactando o desfecho, os jogadores devem se adaptar às regras distintas de cada mundo, enfatizando a importância da estratégia e da percepção na revelação do mistério e na captura do evasivo perpetrador.